위험에 처한 forex 가치

가치 At Risk (VaR)

VaR의 계산은 자산 (통화 쌍, 주, 포트폴리오 등)이 주어진 시간 동안 특정 손실을 초과 할 확률을 제공합니다. 우리의 도구에서, 이 확률은 과거 진화에 기초하여 계산됩니다. 예를 들어, 10 일 중 3 회 유로 / 달러 쌍이 지난 100 일 동안 10 시간 이상에 40 pips 하락할 경우, 다음에 비해 -40 pips에서 멈출 가능성이 있다고 말할 수 있습니다 10 시간 30 %입니다.

이 계산 방법에는 한계가있었습니다. 완전히 유효하려면 변형의 분포는 실제 분포가 아닌 정규 분포를 따른다. 따라서 결과를 신중하게 해석하고 보완 도구 이외의 다른 용도로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

아래 도구에서 공부할 쌍, 시간대, 연구에 사용할 기록 데이터의 양 및 시간 단위로 거래하는 기간을 입력해야합니다. 유사 콘텐츠 배포를 제공합니다.

계산은 실시간으로 수행됩니다.

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가치가있는 위험 - VaR.

'Value At Risk - VaR'이란 무엇입니까?

Value at risk (VaR)는 특정 기간 동안 회사 또는 투자 포트폴리오 내의 재무 위험 수준을 측정하고 수치화하는 데 사용되는 통계 기법입니다. 이 메트릭은 투자 및 상업 은행이 기관 포트폴리오의 잠재적 손실 범위와 발생 비율을 결정하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. VaR 계산은 특정 포지션이나 포트폴리오 전체에 적용되거나 기업 전체의 위험 노출을 측정 할 수 있습니다.

위험에 처한 가치 - VaR '을 깨고

VaR 적용.

투자 은행은 자주 독립적 인 트레이딩 데스크가 높은 상관 관계의 자산에 의도없이 회사를 노출 할 가능성이 있기 때문에 VaR 모델링을 기업 전반의 위험에 적용합니다. 기업 전반의 VaR 평가를 사용하면 기관 내의 다른 거래 데스크 및 부서에서 집계 된 누적 위험을 결정할 수 있습니다. VaR 모델링에서 제공하는 데이터를 사용하여 금융 기관은 손실을 충당하기위한 충분한 자본 보유가 있는지 또는 수용 가능한 수준 이상의 위험으로 집중적 인 지분을 줄여야 하는지를 결정할 수 있습니다.

VaR 계산상의 문제점.

자산, 포트폴리오 또는 회사 전체 위험을 결정하는 데 사용되는 통계에 대한 표준 프로토콜은 없습니다. 예를 들어, 변동성이 낮은 기간에서 임의로 추출한 통계는 잠재적 인 규모뿐만 아니라 위험 이벤트 발생 가능성을 과소 평가할 수 있습니다. 일반적으로 극단적 인 또는 검은 색 백조 사건을 설명하지 않는 정규 분포 확률을 사용하여 위험을 추가로 줄일 수 있습니다.

잠 재적 손실의 평가는 결과의 범위에서 가장 낮은 위험도를 나타냅니다. 예를 들어, 20 %의 자산 위험을 가진 95 %의 VaR 결정은 평균 20 일마다 적어도 20 %의 손실을 기대합니다. 이 계산에서 50 %의 손실은 위험 평가를 여전히 유효하게합니다.

비교적 문제가되는 VaR 계산은 서브 프라임 모기지 포트폴리오로 인한 위험 발생 가능성을 줄 였으므로 이러한 문제는 2008 년 금융 위기에서 드러났습니다. 위험 규모도 과소 평가되어 서브 프라임 포트폴리오 내에서 극단적 인 레버리지 비율을 초래했습니다. 그 결과 서브 프라임 모기지 가치가 붕괴됨에 따라 발생 및 위험 규모의 과소 평가로 인해 기관들은 수십억 달러의 손실을 충당 할 수 없었습니다.

Forex VaR (위험한 가치) 계산기.

* 일부 악기 (특히 금속 및 CFD)가 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다.

Value at Risk (VaR)는 금융에서 널리 사용되는 위험 관리 수단입니다. 과거 실적을 기준으로 자산 포트폴리오의 잠재적 손실 추정치를 제공합니다. VaR의 정의에는 세 가지 요소가 있습니다.

위험이 평가되는 가치 기간의 손실 금액 신뢰 수준 또는 추정 위험 확률.

VaR 계산은이 페이지의 실험 계산기에 표시된 것처럼 Forex를 포함한 모든 금융 시장에 적용 할 수 있습니다. 이 계산기가 보여주는 VaR은 시장 이동의 방향을 의미하지 않는다는 점에 유의해야합니다. 이를 통해 단기 및 장기 직책 모두에 대한 위험 평가가 가능합니다 (즉, 위험은 어느 방향 으로든 존재 함).

VaR을 계산하는 다양한 방법이 있으며 각각 다른 결과를 생성 할 수 있습니다. 여기서 VaR 계산기는 선택된 통화 쌍 및 시간 창에 대해 가격 변동의 과거 분포를 사용합니다 (높음 - 낮음). 분포는 다양한 확률 (신뢰 수준) *에서 이동 레벨을 근사화하는 데 사용됩니다. 이것은 단순화 된 접근 방법이지만 다른 통화 쌍과 시간 창에 대한 이동량을 파악하는 데 여전히 사용할 수 있습니다.

참고 : VaR은 모든 유형의 위험 (예 : 유동성 위험, 규제 위험, 주권 위험 등)을 고려하지 않으며 시장이 위의 계산기에 표시된 예상 금액을 초과 할 가능성이 항상 있습니다. Forex 시장에서 특히, 주요 경제 사건은 단기간에 가격의 급격한 상승 또는 하락을 야기 할 수 있습니다. 따라서 외환 거래와 관련된 위험을 평가할 때 추가적인 조치를 고려하는 것이 좋습니다.

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가치가있는 가치 & # 8211; 재무 리스크 관리에서 가치가있는 가치는 무엇입니까?

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Value at Risk는 무엇입니까?

Ris에서의 가치 정의 k : 금융 자산의 특정 포트폴리오에 대한 패배의 위험에 대해 요금을 청구하는 금융 리스크 관리 및 금융 수학에서 널리 사용되는 양적 측정입니다. 제안 된 포트폴리오, 기간 및 확률의 경우, Value At Risk는 주어진 기간의 포트폴리오에서 시장에서의 손실을 식별 한 상한 또는 임계 값으로 설명되고, 포트폴리오에서 거래가없는 정상 조건에서 확률 그룹이 제공됩니다 . 비평가들은이 방법이 혼란스럽고 가정이 현실의 결함있는 상징이라고 느낍니다. 위험 가치는 위험 측정, 재무 관리, 재무, 재무보고 및 자본 요구량 계산에 사용됩니다. 위험에 처한 가치는 일반적으로 시장 위험을 평가하는 데 사용됩니다. 시장 위험은 특정 위험의 비용이 변경되어 투자 가치 또는 거래 포트폴리오가 감소하는 위험을 설명하는 용어입니다. 표준 시장 위험 요인 중 일부는 금리, 재고 비용, 원자재 가격 및 환율입니다. 모든 경우에 위험은 시장 가격의 변동 또는 미래 시장의 간접적 인 변동성의 영향으로 설명됩니다.